我爱考试网

首页 > 财会类 > 银行业专业人员正文

假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

时间：2021-04-20 23:10:10 解答: 131 次

假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差( )。

A.卖出50%资产给合A，持有现金

B.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C.卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

正确答案：

C

本文链接：https://www.waksw.com/ta1zckz7dy.html

上一篇：假设其它条例完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是( )

下一篇：假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为DA=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体

相关题库