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对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。

时间:2021-04-26 06:14:21 解答: 114 次

对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。

A.0.5

B.0

C.-1

D.1

正确答案:

C相关系数值越小,则标准差-预期收益率平面中由投资组合点构成的连续曲线越靠左,即投资组合的风险越低。

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