2008年6月,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的

时间：2021-04-27 01:53:39 解答: 79 次

2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）美元。

A．盈利5000

B．盈利3750

C．亏损5000

D．亏损3750

正确答案：

B该投资者行使期权，以245点的价格买入一份标准普尔500股票指数合约，同时在现货市场上以265点的价格卖出一份标准普尔500股票指数合约，扣除他先前支付的权利金，该投机者实际盈利=(265-245-5)×250=3750(美元)。

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