假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现

时间:2021-04-27 01:46:25 解答: 95 次

假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

A.1459.64

B.1460.64

C.1469.64

D.1470.64

正确答案:

CF=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(点)。

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