请根据以下内容回答 145~146 题 9月15日时,国内某证券投资基金收益率已达26%,鉴于后市不明朗,决

时间:2021-04-27 02:00:55 解答: 85 次

请根据以下内容回答 145~146 题

9月15日时,国内某证券投资基金收益率已达26%,鉴于后市不明朗,决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3.86亿元,且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点,12月到期的期货合约为3800点。

第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护,该基金须( )。

A.卖出358

B.买入358

C.卖出429

D.买入429

正确答案:

C由题意可知,该基金主要面临证券价格下跌风险,因而当前应卖出股指期货合约,应卖出的期货合约数=||×β系数≈429(张)。

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