2月2日,3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨,某

时间:2021-04-27 02:01:31 解答: 76 次

2月2日,3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨,某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大,于是该交易者以该价格同时买人5手3月份合约、卖出l5手5月份合约,同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日,三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨,于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为( )元。

A.获利280

B.亏损280

C.获利250

D.亏损250

正确答案:

C3月份合约盈亏情况:2640-2840=-200(元/吨),即亏损200(元/吨);5月份合约盈亏情况:2920—2700=220(元/吨),即获利220(元/吨);7月份合约盈亏情况:2760-2965=-205(元/吨),即亏损205(元/吨);套利结果:15×220-5×200-10×205=250(元),即获利250(元)。

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