下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是 ( )。

时间：2021-04-26 06:05:46 解答: 87 次

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是 ( )。

A、当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之上升

B、对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高

C、波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高

D、在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

正确答案：

A 对卖方而言，直到期权买方行权才能卖出合约标的资产收回现金。故当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。当无风险利率下降时，无风险利率对看涨期权和看跌期权价格的作用则相反。

请充值VIP继续使用（未注册用户支付后会自动注册登录）